Сравнение ORCX с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
ORCX и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ORCX и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORCX и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -49.58% | -16.20% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | -2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
ORCX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -49.58%
- 6 месяцев
- -79.34%
- 1 год
- -32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORCX и DIG
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
ORCX vs. DIG — Ранг доходности на риск
ORCX
DIG
Сравнение ORCX c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.96 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.41 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.40 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.86 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.96 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.00 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ORCX и DIG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и DIG
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и DIG
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORCX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -97.04% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.78% | -35.40% | -50.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.46% | -49.79% | -34.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.61% | -64.47% | +24.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.34% | 17.32% | +31.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и DIG
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORCX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.31% | 12.95% | +15.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.81% | 28.78% | +45.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.51% | 49.96% | +72.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 51.73% | +67.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.84% | 57.63% | +61.21% |