PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с CONL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с CONL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ORCX returned 15.78% vs -79.34% for CONL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 1.15%/yr for CONL.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и CONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -62.12%.

ORCX

1 день
-11.49%
1 месяц
55.88%
С начала года
16.25%
6 месяцев
-1.67%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONL

1 день
-12.32%
1 месяц
-38.47%
С начала года
-62.12%
6 месяцев
-75.31%
1 год
-79.34%
3 года*
-14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и CONL

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		16.25%-16.20%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-62.12%-64.12%

Correlation

The correlation between ORCX and CONL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов ORCX и CONL

Секторы
ORCX
CONL

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ORCX
100.0%
CONL

-

Сырьевые материалы

ORCX

-

CONL

-

Коммуникационные услуги

ORCX

-

CONL

-

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

CONL

-

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

CONL

-

Энергетика

ORCX

-

CONL

-

Финансовые услуги

ORCX

-

CONL
100.0%

Здравоохранение

ORCX

-

CONL

-

Промышленность

ORCX

-

CONL

-

Недвижимость

ORCX

-

CONL

-

Коммунальные услуги

ORCX

-

CONL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с CONL:
CONL с MSTUCONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с VHYG.LCONL с MSTRCONL с GGLL

Доходность на риск

ORCX vs. CONL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c CONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXCONLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.57

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.65

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.86

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

-1.21

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. CONL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа CONL равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и CONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXCONLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.57

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.20

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ORCX и CONL

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что меньше максимальной просадки CONL в -93.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и CONL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXCONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-93.95%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

-92.02%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-93.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.17%

-93.48%

+29.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.40%

-55.95%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.49%

65.74%

-8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и CONL

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеют волатильность 36.85% и 38.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXCONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.85%

38.02%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.26%

101.03%

-18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.97%

139.40%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.00%

149.93%

-28.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.00%

149.93%

-28.93%

Сравнение комиссий ORCX и CONL

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CONL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и CONL

Ни ORCX, ни CONL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and CONL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONL has higher volatility (38.02%) compared to ORCX (36.85%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs CONL's -93.95%.

On 1-year performance, ORCX leads with 15.78% vs -79.34% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, ORCX has been the lower-risk option at 36.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ORCX has performed better with a 15.78% return vs -79.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

ORCX and CONL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 1.15% for CONL.

ORCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и CONL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор