PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с CDC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. ORCX is actively managed, while CDC is passively managed. Over the past year, ORCX returned -60.79% vs 21.05% for CDC. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность -42.52%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 13.97%.

ORCX

1 день
-11.52%
1 месяц
-30.81%
С начала года
-42.52%
6 месяцев
-42.95%
1 год
-60.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDC

1 день
1.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.78%
1 год
21.05%
3 года*
12.98%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и CDC

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-42.52%-16.64%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		13.97%6.09%

Correlation

The correlation between ORCX and CDC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.00

The correlation between ORCX and CDC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ORCX и CDC

Секторы
ORCX
CDC

Технологии

100.0%
5.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

15.1%

Энергетика

-

8.8%

Финансовые услуги

-

24.0%

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

4.4%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

23.9%

Технологии

ORCX
100.0%
CDC
5.0%

Сырьевые материалы

ORCX

-

CDC
0.0%

Коммуникационные услуги

ORCX

-

CDC
4.0%

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

CDC
7.0%

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

CDC
15.1%

Энергетика

ORCX

-

CDC
8.8%

Финансовые услуги

ORCX

-

CDC
24.0%

Здравоохранение

ORCX

-

CDC
6.9%

Промышленность

ORCX

-

CDC
4.4%

Недвижимость

ORCX

-

CDC
0.0%

Коммунальные услуги

ORCX

-

CDC
23.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK

Доходность на риск

ORCX vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCXCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.12

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
3.09

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.73

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

13.12

-14.13

ORCX vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CDC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCX и CDC

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-21.37%

-64.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

-5.67%

-80.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.28%

-0.49%

-81.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.42%

-5.09%

-40.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.96%

1.61%

+58.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и CDC

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 49.57% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.57%

3.44%

+46.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.44%

7.13%

+77.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.20%

9.99%

+119.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.13%

12.52%

+109.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.13%

13.21%

+108.92%

Сравнение комиссий ORCX и CDC

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и CDC

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.14%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and CDC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCX has higher volatility (49.57%) compared to CDC (3.44%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs CDC's -21.37%.

On 1-year performance, CDC leads with 21.05% vs -60.79% for ORCX. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CDC has performed better with a 21.05% return vs -60.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

CDC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for ORCX.

ORCX is categorized as Leveraged Equities, while CDC is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Defiance and Crestview. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор