Сравнение ORCL с SOXX
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 32.94%/yr for SOXX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 74.24%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.12% против 32.94% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
SOXX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -18.03%
- 6 месяцев
- 53.21%
- С начала года
- 74.24%
- 1 год
- 113.43%
- 3 года*
- 46.45%
- 5 лет*
- 29.72%
- 10 лет*
- 32.94%
- Всё время*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам ORCL и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 74.24% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between ORCL and SOXX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between ORCL and SOXX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ORCL
SOXX
Сравнение ORCL c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.40 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.61 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 20.26 | -21.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и SOXX
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -70.21% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -20.34% | -42.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -41.36% | -21.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -45.75% | -16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -45.75% | -16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -19.98% | -42.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -19.92% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 5.62% | +33.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и SOXX
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 13.67%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.83%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 19.83% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 36.88% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 42.54% | +22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 37.83% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 34.31% | +1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и SOXX
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
ORCL and SOXX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (19.83%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор