Сравнение ORCL с SDY
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while SDY (SPDR S&P Dividend ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Over the past 10 years, ORCL returned 15.09%/yr vs 9.43%/yr for SDY. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и SDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -25.21%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 15.09% против 9.43% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -25.21%
- 1 год
- -42.88%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 15.09%
- Всё время*
- 21.79%
SDY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 14.35%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 9.43%
- Всё время*
- 9.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.70B | $5.04B | $5.05B | |
| $32.37M | $30.67M | $33.82M |
Сравнение доходности по годам ORCL и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -25.21% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 14.35% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
Correlation
The correlation between ORCL and SDY is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.50 |
The correlation between ORCL and SDY shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. SDY — Ранг доходности на риск
ORCL
SDY
Сравнение ORCL c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.20 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.92 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и SDY
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и SDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -54.75% | -29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.58% | -7.67% | -56.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.58% | -14.39% | -50.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.58% | -15.21% | -49.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.58% | -36.70% | -27.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.52% | -0.98% | -54.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.20% | -6.17% | -23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.34% | 2.85% | +38.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и SDY
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 19.84% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.84% | 4.13% | +15.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.54% | 8.12% | +36.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.89% | 10.75% | +56.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.18% | 14.01% | +29.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 17.09% | +18.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и SDY
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SDY в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.39% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.37% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Часто задаваемые вопросы
ORCL and SDY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (19.84%) compared to SDY (4.13%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs SDY's -54.75%.
SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и SDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор