Сравнение ORCL с QCOM
ORCL (Oracle Corporation) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, QCOM in Semiconductors. Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 13.85%/yr for QCOM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям QCOM по среднегодовой доходности: 13.12% против 13.85% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
QCOM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -24.67%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам ORCL и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 0.58% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
Correlation
The correlation between ORCL and QCOM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1991 г. | 0.39 |
The correlation between ORCL and QCOM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
QCOM:
$179.52B
ORCL:
$5.86
QCOM:
$9.14
ORCL:
20.71
QCOM:
18.63
ORCL:
5.25
QCOM:
4.16
ORCL:
8.22
QCOM:
6.69
ORCL:
$67.36B
QCOM:
$44.49B
ORCL:
$79.58B
QCOM:
$24.38B
ORCL:
$6.20B
QCOM:
$12.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. QCOM — Ранг доходности на риск
ORCL
QCOM
Сравнение ORCL c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.37 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.75 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и QCOM
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -86.75% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -33.13% | -29.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -44.23% | -18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -44.29% | -18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -44.29% | -18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -31.90% | -30.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -32.84% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 16.61% | +22.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и QCOM
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 13.67%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 16.92% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 45.09% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 51.47% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 41.88% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 39.54% | -4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и QCOM
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности QCOM в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.11% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and QCOM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (16.92%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs QCOM's -86.75%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор