Сравнение ORCL с MA
ORCL (Oracle Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 20.01%/yr for MA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 13.12% против 20.01% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам ORCL и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between ORCL and MA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.42 |
The correlation between ORCL and MA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
MA:
$483.70B
ORCL:
$5.86
MA:
$17.33
ORCL:
20.71
MA:
31.60
ORCL:
0.85
MA:
1.84
ORCL:
5.25
MA:
14.50
ORCL:
8.22
MA:
72.73
ORCL:
$67.36B
MA:
$33.94B
ORCL:
$79.58B
MA:
$26.70B
ORCL:
$6.20B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. MA — Ранг доходности на риск
ORCL
MA
Сравнение ORCL c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.02 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.03 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и MA
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -62.67% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -20.91% | -41.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -20.91% | -41.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -28.25% | -34.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -41.00% | -21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -8.03% | -54.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -9.84% | -19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 11.12% | +28.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и MA
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 6.95% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 17.75% | +25.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 21.88% | +43.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 23.98% | +18.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 26.91% | +8.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и MA
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности MA в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and MA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (13.67%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор