PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORCL с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с LLY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ORCL (Oracle Corporation) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 32.37%/yr for LLY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 13.12% против 32.37% соответственно.

ORCL

1 день
-3.98%
1 месяц
-33.91%
6 месяцев
-36.04%
С начала года
-37.12%
1 год
-49.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
7.68%
10 лет*
13.12%
Всё время*
21.29%

LLY

1 день
-2.73%
1 месяц
4.40%
6 месяцев
10.82%
С начала года
7.08%
1 год
49.67%
3 года*
36.36%
5 лет*
38.34%
10 лет*
32.37%
Всё время*
16.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-37.12%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
LLY
Eli Lilly and Company		7.08%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between ORCL and LLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г.

0.25

The correlation between ORCL and LLY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$349.60B

LLY:

$1.08T

EPS

ORCL:

$5.86

LLY:

$28.16

Коэффициент P/E

ORCL:

20.71

LLY:

40.73

Коэффициент PEG

ORCL:

0.85

LLY:

0.82

Коэффициент P/S

ORCL:

5.25

LLY:

14.25

Коэффициент P/B

ORCL:

8.22

LLY:

32.94

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

ORCL vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.30

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
1.90

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.25

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.15

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

5.36

-6.64

ORCL vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и LLY

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-68.24%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.61%

-23.18%

-39.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.61%

-34.48%

-28.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.61%

-34.48%

-28.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.61%

-34.48%

-28.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.61%

-7.18%

-55.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.16%

-19.18%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.16%

9.29%

+29.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и LLY

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

10.15%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.95%

27.46%

+15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.37%

38.57%

+26.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.65%

32.56%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.47%

30.33%

+5.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и LLY

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности LLY в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
ORCL
Oracle Corporation		1.65%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
19.80B
(ORCL) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and LLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (13.67%) compared to LLY (10.15%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор