PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с LLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 18.60% против 33.45% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
11.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
40.51%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between ORCL and LLY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г.

0.25

The correlation between ORCL and LLY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

LLY:

$1.02T

EPS

ORCL:

$5.86

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

LLY:

40.26

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

LLY:

0.81

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

LLY:

14.08

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

LLY:

32.54

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

ORCL vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.07

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.62

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.72

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

4.28

-4.48

ORCL vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и LLY

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-68.24%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-23.64%

-34.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-34.48%

-23.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-34.48%

-23.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-34.48%

-23.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-2.41%

-41.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-19.21%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

9.49%

+25.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и LLY

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

9.27%

+14.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

27.16%

+16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

38.01%

+27.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

32.46%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

30.19%

+4.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и LLY

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности LLY в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
19.80B
(ORCL) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and LLY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор