Сравнение ORCL с INTU
ORCL (Oracle Corporation) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, ORCL returned 15.09%/yr vs 12.28%/yr for INTU. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -25.21%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -50.03%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 15.09% против 12.28% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -25.21%
- 1 год
- -42.88%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 15.09%
- Всё время*
- 21.79%
INTU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 21.04%
- 6 месяцев
- -25.86%
- С начала года
- -50.03%
- 1 год
- -56.89%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 12.28%
- Всё время*
- 16.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | $1.28B | $1.23B | $1.64B |
| $4.70B | $5.04B | $5.05B |
Сравнение доходности по годам ORCL и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -25.21% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
INTU Intuit Inc. | -50.03% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between ORCL and INTU is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between ORCL and INTU has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$415.82B
INTU:
$89.70B
ORCL:
$5.86
INTU:
$16.41
ORCL:
24.63
INTU:
19.98
ORCL:
1.01
INTU:
1.20
ORCL:
6.25
INTU:
4.38
ORCL:
9.78
INTU:
4.39
ORCL:
$67.36B
INTU:
$20.93B
ORCL:
$79.58B
INTU:
$16.97B
ORCL:
$6.20B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. INTU — Ранг доходности на риск
ORCL
INTU
Сравнение ORCL c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.85 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.42 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и INTU
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -75.29% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.58% | -67.05% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.58% | -68.19% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.58% | -68.19% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.58% | -68.19% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.52% | -58.93% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.20% | -24.31% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.34% | 40.09% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и INTU
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 19.84% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.84% | 13.98% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.54% | 42.37% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.89% | 47.32% | +19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.18% | 38.31% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 34.36% | +1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и INTU
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности INTU в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.46% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
ORCL Oracle Corporation | 1.39% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and INTU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (19.84%) compared to INTU (13.98%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs INTU's -75.29%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор