PortfoliosLab logo
Сравнение ORCL с INTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ORCL и INTU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ORCL и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18,000.00%20,000.00%22,000.00%24,000.00%26,000.00%28,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19,965.66%
26,097.54%
ORCL
INTU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORCL:

0.51

INTU:

0.04

Коэф-т Сортино

ORCL:

1.01

INTU:

0.31

Коэф-т Омега

ORCL:

1.14

INTU:

1.04

Коэф-т Кальмара

ORCL:

0.60

INTU:

0.07

Коэф-т Мартина

ORCL:

1.79

INTU:

0.14

Индекс Язвы

ORCL:

11.94%

INTU:

10.42%

Дневная вол-ть

ORCL:

42.17%

INTU:

33.67%

Макс. просадка

ORCL:

-84.19%

INTU:

-75.29%

Текущая просадка

ORCL:

-28.10%

INTU:

-12.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$368.48B

INTU:

$166.63B

EPS

ORCL:

$4.40

INTU:

$10.91

Коэффициент P/E

ORCL:

29.86

INTU:

54.63

Коэффициент PEG

ORCL:

1.39

INTU:

1.80

Коэффициент P/S

ORCL:

6.61

INTU:

9.71

Коэффициент P/B

ORCL:

22.02

INTU:

9.28

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$55.78B

INTU:

$17.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$38.93B

INTU:

$13.55B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$23.72B

INTU:

$4.53B

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у INTU с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 13.96% против 20.73% соответственно.


ORCL

С начала года

-16.97%

1 месяц

-10.35%

6 месяцев

-20.65%

1 год

20.57%

5 лет

22.89%

10 лет

13.96%

INTU

С начала года

-1.84%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

2.14%

1 год

-2.62%

5 лет

19.23%

10 лет

20.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORCL и INTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ORCL
Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORCL c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ORCL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORCL: 0.51
INTU: 0.04
Коэффициент Сортино ORCL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORCL: 1.01
INTU: 0.31
Коэффициент Омега ORCL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORCL: 1.14
INTU: 1.04
Коэффициент Кальмара ORCL, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORCL: 0.60
INTU: 0.07
Коэффициент Мартина ORCL, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORCL: 1.79
INTU: 0.14

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа INTU равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.04
ORCL
INTU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и INTU

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности INTU в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORCL
Oracle Corporation
1.24%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
INTU
Intuit Inc.
0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%

Просадки

Сравнение просадок ORCL и INTU

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и INTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.10%
-12.65%
ORCL
INTU

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и INTU

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.25%
14.61%
ORCL
INTU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию