Сравнение ORCL с GLD
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 11.27%/yr for GLD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.24%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 13.12% против 11.27% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
GLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.04%
- 6 месяцев
- -12.74%
- С начала года
- -7.24%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам ORCL и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between ORCL and GLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. GLD — Ранг доходности на риск
ORCL
GLD
Сравнение ORCL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.73 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.71 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и GLD
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -45.56% | -38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -26.40% | -36.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -26.40% | -36.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -26.40% | -36.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -26.40% | -36.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -25.87% | -36.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -16.19% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 11.28% | +27.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и GLD
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 6.38% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 24.20% | +18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 28.06% | +37.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 18.42% | +24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 16.11% | +19.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и GLD
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
ORCL and GLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (13.67%) compared to GLD (6.38%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор