PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCL с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 10 years, ORCL returned 17.20%/yr vs 11.12%/yr for FDL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -14.74%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 17.20% против 11.12% соответственно.

ORCL

1 день
-5.66%
1 месяц
-14.01%
С начала года
-14.74%
6 месяцев
-14.93%
1 год
-19.43%
3 года*
12.98%
5 лет*
17.85%
10 лет*
17.20%

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-14.74%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between ORCL and FDL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.45

The correlation between ORCL and FDL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

ORCL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.95

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.96

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

5.26

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

12.40

-12.94

ORCL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и FDL

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-65.93%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-4.27%

-53.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-12.24%

-46.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-16.46%

-41.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-41.40%

-16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.30%

-3.09%

-46.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-9.64%

-19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.06%

1.81%

+34.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и FDL

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 24.32% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.32%

3.72%

+20.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.24%

8.09%

+34.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.69%

11.54%

+53.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.31%

14.31%

+28.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.23%

17.11%

+18.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и FDL

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
ORCL
Oracle Corporation		1.21%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Часто задаваемые вопросы

ORCL and FDL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (24.32%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs FDL's -65.93%.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор