Сравнение ORCL с DHS
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Over the past 10 years, ORCL returned 13.29%/yr vs 9.47%/yr for DHS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -35.30%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 16.74%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 13.29% против 9.47% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -33.45%
- 6 месяцев
- -33.75%
- С начала года
- -35.30%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 13.29%
DHS
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам ORCL и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -35.30% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 16.74% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Correlation
The correlation between ORCL and DHS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.48 |
The correlation between ORCL and DHS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. DHS — Ранг доходности на риск
ORCL
DHS
Сравнение ORCL c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.41 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.82 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 13.87 | -15.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и DHS
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -67.25% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -6.30% | -55.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.52% | -11.87% | -49.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.52% | -15.28% | -46.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.52% | -37.35% | -24.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.52% | 0.00% | -61.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -9.50% | -19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.76% | 1.73% | +37.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и DHS
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 3.68% | +9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.92% | 7.86% | +35.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.24% | 10.31% | +54.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.61% | 13.90% | +28.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.43% | 16.08% | +19.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и DHS
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DHS в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.09% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
ORCL Oracle Corporation | 2.26% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
ORCL and DHS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (12.94%) compared to DHS (3.68%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs DHS's -67.25%.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор