PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORCL с CRWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с CRWD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ORCL (Oracle Corporation) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ORCL returned 7.68%/yr vs 25.65%/yr for CRWD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 69.37%.

ORCL

1 день
-3.98%
1 месяц
-33.91%
6 месяцев
-36.04%
С начала года
-37.12%
1 год
-49.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
7.68%
10 лет*
13.12%
Всё время*
21.29%

CRWD

1 день
-2.26%
1 месяц
15.93%
6 месяцев
74.93%
С начала года
69.37%
1 год
66.81%
3 года*
73.93%
5 лет*
25.65%
10 лет*
—
Всё время*
42.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и CRWD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ORCL
Oracle Corporation		-37.12%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%-0.94%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		69.37%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-21.46%

Correlation

The correlation between ORCL and CRWD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.36

The correlation between ORCL and CRWD shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$349.60B

CRWD:

$202.11B

EPS

ORCL:

$5.86

CRWD:

-$0.02

Коэффициент P/S

ORCL:

5.25

CRWD:

9.91

Коэффициент P/B

ORCL:

8.22

CRWD:

11.05

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

CRWD:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

CRWD:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

CRWD:

$246.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

CrowdStrike Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE
Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NETCRWD с NVDACRWD с DDOG

Доходность на риск

ORCL vs. CRWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLCRWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.42

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
2.04

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.81

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

4.27

-5.55

ORCL vs. CRWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и CRWD

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CRWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLCRWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-67.69%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.61%

-37.18%

-25.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.61%

-44.44%

-18.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.61%

-67.69%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.61%

-5.81%

-56.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.16%

-23.38%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.16%

15.69%

+23.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и CRWD

Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 13.67%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLCRWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

16.34%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.95%

39.79%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.37%

47.52%

+17.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.65%

51.10%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.47%

56.05%

-20.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и CRWD

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.65%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
1.39B
(ORCL) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and CRWD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWD has higher volatility (16.34%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs CRWD's -67.69%.

CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и CRWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор