PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORCL с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCL с AGG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 1.42%/yr for AGG. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 13.12% против 1.42% соответственно.

ORCL

1 день
-3.98%
1 месяц
-33.91%
6 месяцев
-36.04%
С начала года
-37.12%
1 год
-49.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
7.68%
10 лет*
13.12%
Всё время*
21.29%

AGG

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
-0.14%
С начала года
0.03%
1 год
3.86%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.42%
Всё время*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-37.12%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.03%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between ORCL and AGG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2003 г.

-0.08

The correlation between ORCL and AGG shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

ORCL vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.02

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
1.51

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.18

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.40

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

3.83

-5.10

ORCL vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и AGG

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-18.43%

-65.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.61%

-2.76%

-59.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.61%

-5.71%

-56.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.61%

-17.82%

-44.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.61%

-18.43%

-44.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.61%

-2.36%

-60.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.16%

-2.70%

-26.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.16%

1.01%

+38.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и AGG

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

1.12%

+12.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.95%

2.95%

+40.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.37%

3.80%

+61.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.65%

6.10%

+36.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.47%

5.41%

+30.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и AGG

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности AGG в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.02%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
ORCL
Oracle Corporation		1.65%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Часто задаваемые вопросы

ORCL and AGG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (13.67%) compared to AGG (1.12%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs AGG's -18.43%.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор