PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OR с SAND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OR и SAND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности OR и SAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
107.31%
114.85%
Или
SAND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OR:

0.99

SAND:

0.28

Коэф-т Сортино

OR:

1.46

SAND:

0.62

Коэф-т Омега

OR:

1.18

SAND:

1.08

Коэф-т Кальмара

OR:

1.30

SAND:

0.14

Коэф-т Мартина

OR:

5.35

SAND:

1.06

Индекс Язвы

OR:

5.29%

SAND:

9.34%

Дневная вол-ть

OR:

28.64%

SAND:

35.26%

Макс. просадка

OR:

-61.96%

SAND:

-86.60%

Текущая просадка

OR:

-13.32%

SAND:

-63.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OR:

$3.54B

SAND:

$1.66B

EPS

OR:

-$0.20

SAND:

$0.12

PEG коэффициент

OR:

0.00

SAND:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

OR:

$252.11M

SAND:

$174.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

OR:

$208.21M

SAND:

$88.03M

EBITDA (12 мес.)

OR:

$36.27M

SAND:

$150.02M

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у SAND с доходностью 8.32%.


OR

С начала года

29.17%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

11.95%

1 год

26.22%

5 лет

17.17%

10 лет

N/A

SAND

С начала года

8.32%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

0.13%

1 год

7.68%

5 лет

-3.56%

10 лет

6.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OR c SAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.990.28
Коэффициент Сортино OR, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.460.62
Коэффициент Омега OR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.08
Коэффициент Кальмара OR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.300.16
Коэффициент Мартина OR, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.351.06
OR
SAND

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SAND равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и SAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.99
0.28
Или
SAND

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и SAND

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SAND в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016
OR
Osisko Gold Royalties Ltd
1.01%1.23%1.84%1.82%1.18%1.56%1.72%1.21%1.65%
SAND
Sandstorm Gold Ltd.
1.08%1.19%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OR и SAND

Максимальная просадка OR за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки SAND в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и SAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.32%
-47.20%
Или
SAND

Волатильность

Сравнение волатильности OR и SAND

Текущая волатильность для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) составляет 8.31%, в то время как у Sandstorm Gold Ltd. (SAND) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что OR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.31%
9.38%
Или
SAND

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR и SAND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Sandstorm Gold Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab