Сравнение OPTT с QTUM
OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 5 years, OPTT returned -36.18%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTT и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTT показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.
OPTT
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -35.10%
- 1 год
- -47.17%
- 3 года*
- -25.04%
- 5 лет*
- -36.18%
- 10 лет*
- -42.55%
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 86.28%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPTT и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -8.60% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -44.98% | 209.20% | -87.21% | -54.65% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.44% |
Correlation
The correlation between OPTT and QTUM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.34 |
The correlation between OPTT and QTUM shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTT vs. QTUM — Ранг доходности на риск
OPTT
QTUM
Сравнение OPTT c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTT | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.46 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.46 | -6.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 19.77 | -20.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTT и QTUM
Максимальная просадка OPTT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTT и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTT | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -38.45% | -61.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.80% | -15.26% | -52.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.20% | -25.39% | -57.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.71% | -38.45% | -57.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -4.42% | -95.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.52% | -8.24% | -80.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.08% | 4.21% | +41.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTT и QTUM
Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) имеет более высокую волатильность в 36.85% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что OPTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTT | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.85% | 14.18% | +22.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.09% | 23.17% | +61.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.79% | 28.39% | +76.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.99% | 26.99% | +95.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.48% | 27.40% | +100.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTT и QTUM
OPTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
OPTT and QTUM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTT has higher volatility (36.85%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, OPTT dropped -100.00% vs QTUM's -38.45%.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTT и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор