Сравнение OPTFX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -6.40% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 4.41% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции OPTFX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 13.95% против 9.51% соответственно.
OPTFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.95%
VTMGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и VTMGX
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
OPTFX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
OPTFX
VTMGX
Сравнение OPTFX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.90 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.49 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.75 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 10.66 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.90 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.29 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и VTMGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и VTMGX
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности VTMGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.67% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.86% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и VTMGX
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -60.58% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -11.67% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -29.71% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -35.68% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -7.28% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -14.73% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 3.01% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и VTMGX
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 7.65% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.29% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 11.40% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 16.75% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 15.67% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 16.45% | +4.93% |