Сравнение OPTFX с VAFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и VAFAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund	-6.40%	12.84%	34.05%	35.51%	-31.10%	21.42%	36.33%	36.22%	-5.96%	26.50%
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A	-8.48%	11.86%	34.78%	40.91%	-31.20%	11.13%	42.15%	36.55%	-3.99%	27.11%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -8.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPTFX имеют среднегодовую доходность 13.95%, а акции VAFAX немного впереди с 14.14%.

OPTFX

1 день: 1.44%

1 месяц: -3.34%

С начала года: -6.40%

6 месяцев: -8.14%

1 год: 17.79%

3 года*: 20.35%

5 лет*: 9.15%

10 лет*: 13.95%

VAFAX

1 день: 1.35%

1 месяц: -3.03%

С начала года: -8.48%

6 месяцев: -11.19%

1 год: 14.90%

3 года*: 19.87%

5 лет*: 7.35%

10 лет*: 14.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Capital Appreciation Fund

Название символа

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с OPTFX:

OPTFX с PIODX OPTFX с FBGRX OPTFX с VOO OPTFX с VIGAX OPTFX с FELAX OPTFX с VGT OPTFX с OARDX

Часто сравнивают с VAFAX:

VAFAX с VOO VAFAX с ACSTX VAFAX с VGT VAFAX с ACGIX VAFAX с PARWX VAFAX с PARNX VAFAX с RSP

Сравнение комиссий OPTFX и VAFAX

И OPTFX, и VAFAX имеют комиссию равную 0.95%.

OPTFX

Invesco Capital Appreciation Fund

VAFAX

Invesco American Franchise Fund Class A

Доходность на риск

OPTFX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OPTFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VAFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OPTFX	VAFAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.86	0.64	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	1.07	+0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.15	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.39	0.89	-0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.18	2.76	-1.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OPTFX	VAFAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86	0.64	+0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.32	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	0.64	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.53	-0.04

Корреляция

Корреляция между OPTFX и VAFAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и VAFAX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности VAFAX в 15.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund	11.67%	10.93%	2.92%	0.00%	0.88%	28.43%	3.20%	23.53%	9.18%	9.34%	4.29%	13.78%
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A	15.40%	14.09%	3.74%	0.00%	8.32%	26.50%	8.78%	6.85%	10.42%	5.37%	4.08%	4.90%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и VAFAX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OPTFX	VAFAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.95%	-48.48%	-9.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.85%	-19.27%	+2.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.89%	-38.86%	+2.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.89%	-38.86%	+2.97%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.05%	-14.55%	+2.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.03%	-8.16%	-5.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.82%	6.21%	+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) составляет 7.65%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OPTFX	VAFAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.65%	8.33%	-0.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.04%	15.73%	-0.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.62%	25.42%	-0.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.28%	23.03%	-0.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.38%	22.23%	-0.85%

Сравнение OPTFX с VAFAX

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и VAFAX

Сравнение доходности по годам OPTFX и VAFAX

Доходность по периодам

OPTFX

VAFAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OPTFX и VAFAX

Доходность на риск

OPTFX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

OPTFX

VAFAX

Сравнение OPTFX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OPTFX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и VAFAX

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и VAFAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и VAFAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)