Сравнение OPTFX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -6.40% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -4.61% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции OPTFX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.95% против 11.80% соответственно.
OPTFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.95%
PROVX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и PROVX
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
OPTFX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
OPTFX
PROVX
Сравнение OPTFX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.96 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 3.61 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и PROVX
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности PROVX в 17.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.67% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.61% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и PROVX
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -57.65% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -12.54% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -27.48% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -27.48% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -9.32% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -13.23% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 3.34% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и PROVX
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.32% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 8.84% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 14.57% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 15.59% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 16.12% | +5.26% |