Сравнение OPTFX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -6.40% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 11.55% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 13.95% против 18.61% соответственно.
OPTFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.95%
OPGSX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 25.01%
- 1 год
- 102.56%
- 3 года*
- 41.05%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и OPGSX
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
OPTFX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
OPTFX
OPGSX
Сравнение OPTFX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.70 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.92 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 4.35 | -3.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 16.93 | -15.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.70 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.26 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и OPGSX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и OPGSX
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности OPGSX в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.67% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.38% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и OPGSX
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -80.04% | +22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -29.01% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -47.09% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -47.09% | +11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -16.31% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -29.33% | +15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 7.45% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) составляет 7.65%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 17.43% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 35.70% | -20.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 43.60% | -18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 33.09% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 33.01% | -11.63% |