PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARDX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARDX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OARDX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARDX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		-4.41%17.43%19.40%17.73%-12.68%26.52%13.34%29.59%-6.55%17.48%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, OARDX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции OARDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.52% против 12.25% соответственно.

OARDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.23%
3 года*
14.68%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.52%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rising Dividends Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с OARDX:
OARDX с SPYOARDX с OPTFXOARDX с NSBRXOARDX с FDFIXOARDX с ACEIXOARDX с IVNQXOARDX с VADDX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий OARDX и SCHD

OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

OARDX
Invesco Rising Dividends Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

OARDX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARDX
Ранг доходности на риск OARDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARDXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.88

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.32

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.05

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

3.55

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARDX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARDX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARDX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARDXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.84

-0.77

Корреляция

Корреляция между OARDX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARDX и SCHD

Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		8.42%8.07%12.72%7.63%6.04%12.60%2.49%4.06%9.13%10.38%6.04%7.42%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок OARDX и SCHD

Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

OARDXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-33.37%

-36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-12.74%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-16.85%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-33.37%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-3.43%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-3.34%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.75%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OARDX и SCHD

Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что OARDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARDXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.33%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

7.96%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

15.69%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.40%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.70%

+1.49%