Сравнение OARDX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OARDX и FDFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARDX и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | -6.85% | 17.43% | 19.40% | 17.73% | -12.68% | 26.52% | 13.34% | 29.59% | -6.55% | 12.30% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | -7.27% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, OARDX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.
OARDX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.24%
FDFIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARDX и FDFIX
OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Доходность на риск
OARDX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
OARDX
FDFIX
Сравнение OARDX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARDX | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.96 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 4.59 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARDX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.71 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между OARDX и FDFIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARDX и FDFIX
Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности FDFIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | 8.64% | 8.07% | 12.72% | 7.63% | 6.04% | 12.60% | 2.49% | 4.06% | 9.13% | 10.38% | 6.04% | 7.42% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OARDX и FDFIX
Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и FDFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARDX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -33.77% | -35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -12.13% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -24.51% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -8.99% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -4.64% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.60% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARDX и FDFIX
Текущая волатильность для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что OARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARDX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.22% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 9.16% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 18.20% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.91% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 18.68% | -0.50% |