PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARDX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARDX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OARDX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARDX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		-4.41%17.43%19.40%17.73%-12.68%26.52%13.34%29.59%-6.55%17.48%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, OARDX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OARDX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 11.52% против 10.94% соответственно.

OARDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.23%
3 года*
14.68%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.52%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rising Dividends Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с OARDX:
OARDX с SPYOARDX с SCHDOARDX с OPTFXOARDX с NSBRXOARDX с FDFIXOARDX с ACEIXOARDX с IVNQX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий OARDX и VADDX

OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

OARDX
Invesco Rising Dividends Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

OARDX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARDX
Ранг доходности на риск OARDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARDX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARDXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.74

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.15

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.93

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

4.21

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARDX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARDX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VADDX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARDX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARDXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.74

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.46

-0.39

Корреляция

Корреляция между OARDX и VADDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARDX и VADDX

Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		8.42%8.07%12.72%7.63%6.04%12.60%2.49%4.06%9.13%10.38%6.04%7.42%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок OARDX и VADDX

Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

OARDXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-60.12%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-12.61%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-21.58%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-39.39%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-5.99%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-7.03%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.80%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OARDX и VADDX

Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 4.68% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARDXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.48%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.88%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

17.25%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.30%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.54%

-0.35%