Сравнение OPTFX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -6.40% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -1.06% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.95% против 22.14% соответственно.
OPTFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.95%
FCGSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 22.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и FCGSX
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Доходность на риск
OPTFX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
OPTFX
FCGSX
Сравнение OPTFX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.70 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.39 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 3.19 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 14.27 | -13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.70 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.96 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.89 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и FCGSX
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности FCGSX в 10.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.67% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.59% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и FCGSX
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -38.77% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -10.42% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -38.77% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -38.77% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -5.07% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -7.05% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 2.93% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и FCGSX
Текущая волатильность для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) составляет 7.65%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 8.18% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 14.45% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 24.17% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 23.69% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 23.19% | -1.81% |