PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с ATVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с ATVPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Alger 35 Fund (ATVPX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и ATVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и ATVPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-6.40%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%18.78%
ATVPX
Alger 35 Fund		-7.66%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у ATVPX с доходностью -7.66%.

OPTFX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-8.14%
1 год
17.79%
3 года*
20.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.95%

ATVPX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-10.40%
1 год
40.27%
3 года*
30.03%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

Alger 35 Fund

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX

Сравнение комиссий OPTFX и ATVPX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ATVPX в 0.55%.

OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

OPTFX vs. ATVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c ATVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXATVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.56

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.19

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.63

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

8.90

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. ATVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ATVPX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и ATVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXATVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.56

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между OPTFX и ATVPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и ATVPX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности ATVPX в 23.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.67%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
ATVPX
Alger 35 Fund		23.02%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и ATVPX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки ATVPX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и ATVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTFXATVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-53.35%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-16.74%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-53.35%

+17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-12.09%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-18.36%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

4.95%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и ATVPX

Текущая волатильность для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) составляет 7.65%, в то время как у Alger 35 Fund (ATVPX) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTFXATVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

9.45%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

17.73%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

27.35%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

33.47%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

31.95%

-10.57%