PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATVPX с ATFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATVPX (Alger 35 Fund) and ATFV (Alger 35 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ATVPX returned 16.42%/yr vs 15.56%/yr for ATFV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью 16.46%.

ATVPX

1 день
-0.55%
1 месяц
10.76%
С начала года
21.12%
6 месяцев
20.54%
1 год
52.31%
3 года*
40.21%
5 лет*
16.42%
10 лет*
—

ATFV

1 день
-2.00%
1 месяц
8.35%
С начала года
16.46%
6 месяцев
16.04%
1 год
48.62%
3 года*
39.26%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATVPX и ATFV

2026 (YTD)20252024202320222021
ATVPX
Alger 35 Fund		21.12%32.51%50.84%31.41%-36.36%5.21%
ATFV
Alger 35 ETF		16.46%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%

Correlation

The correlation between ATVPX and ATFV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.94

The correlation between ATVPX and ATFV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Alger 35 ETF

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ALAFXATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с PGWCXATVPX с ACFOX
Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO

Доходность на риск

ATVPX vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXATFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.12

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.79

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.67

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

9.15

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATFV равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXATFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.59

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и ATFV

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и ATFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATVPXATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-45.34%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-18.29%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-29.01%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-45.34%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.72%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-17.81%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.33%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и ATFV

Текущая волатильность для Alger 35 Fund (ATVPX) составляет 5.64%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATVPXATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.65%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

17.34%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

23.00%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.45%

26.62%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.74%

26.55%

+5.19%

Сравнение комиссий ATVPX и ATFV

И ATVPX, и ATFV имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и ATFV

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.55%, что больше доходности ATFV в 0.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ATFV
Alger 35 ETF		0.17%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
ATVPX
Alger 35 Fund		17.55%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ATVPX and ATFV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ATFV has higher volatility (7.65%) compared to ATVPX (5.64%). In terms of maximum drawdown, ATVPX dropped -53.35% vs ATFV's -45.34%.

ATVPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATVPX и ATFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор