PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с ATFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger 35 ETF (ATFV).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и ATFV

2026 (YTD)20252024202320222021
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%5.21%
ATFV
Alger 35 ETF		-9.24%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -9.24%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Alger 35 ETF

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFXATVPX с FLCNX
Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOO

Сравнение комиссий ATVPX и ATFV

И ATVPX, и ATFV имеют комиссию равную 0.55%.

ATVPX
Alger 35 Fund
ATFV
Alger 35 ETF

Доходность на риск

ATVPX vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXATFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.56

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.20

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.44

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

8.34

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATFV равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXATFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между ATVPX и ATFV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и ATFV

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности ATFV в 0.22%

TTM2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%
ATFV
Alger 35 ETF		0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и ATFV

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и ATFV.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-45.34%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-18.29%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-13.60%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-18.35%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.34%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и ATFV

Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger 35 ETF (ATFV) имеют волатильность 9.64% и 9.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

9.25%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

17.53%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

27.67%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

26.62%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

26.62%

+5.34%