Сравнение ATVPX с ALAFX
ATVPX (Alger 35 Fund) and ALAFX (Alger Focus Equity A Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 5 years, ATVPX returned 16.42%/yr vs 20.81%/yr for ALAFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ATVPX charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for ALAFX.
Доходность
Сравнение доходности ATVPX и ALAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATVPX показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у ALAFX с доходностью 17.12%.
ATVPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- 21.12%
- 6 месяцев
- 20.54%
- 1 год
- 52.31%
- 3 года*
- 40.21%
- 5 лет*
- 16.42%
- 10 лет*
- —
ALAFX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 17.12%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 50.29%
- 3 года*
- 41.58%
- 5 лет*
- 20.81%
- 10 лет*
- 21.77%
Сравнение доходности по годам ATVPX и ALAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATVPX Alger 35 Fund | 21.12% | 32.51% | 50.84% | 31.41% | -36.36% | 10.91% | 68.05% | 14.00% |
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | 17.12% | 39.65% | 51.72% | 44.15% | -35.95% | 20.00% | 45.73% | 16.55% |
Correlation
The correlation between ATVPX and ALAFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between ATVPX and ALAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATVPX vs. ALAFX — Ранг доходности на риск
ATVPX
ALAFX
Сравнение ATVPX c ALAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATVPX | ALAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.98 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 10.12 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATVPX | ALAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ATVPX и ALAFX
Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки ALAFX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и ALAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATVPX | ALAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -43.65% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -17.58% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -26.96% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.35% | -43.65% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.55% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -7.68% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 5.16% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATVPX и ALAFX
Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATVPX | ALAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.00% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 16.02% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 21.37% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 26.17% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.74% | 23.99% | +7.75% |
Сравнение комиссий ATVPX и ALAFX
ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ALAFX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATVPX и ALAFX
Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.55%, что больше доходности ALAFX в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | 6.75% | 7.91% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 14.09% | 6.28% | 1.98% | 5.41% |
ATVPX Alger 35 Fund | 17.55% | 21.25% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 36.00% | 17.24% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ATVPX and ALAFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ATVPX has higher volatility (5.64%) compared to ALAFX (5.00%). In terms of maximum drawdown, ATVPX dropped -53.35% vs ALAFX's -43.65%.
ALAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATVPX и ALAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор