PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с ALAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с ALAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. ALAFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и ALAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и ALAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		-9.39%39.65%51.72%44.15%-35.95%20.00%45.73%16.55%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у ALAFX с доходностью -9.39%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

ALAFX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-10.40%
1 год
40.70%
3 года*
34.13%
5 лет*
15.27%
10 лет*
18.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Alger Focus Equity A Fund

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с FLCNX
Часто сравнивают с ALAFX:
ALAFX с ALGRXALAFX с ALVOXALAFX с VOOALAFX с SPECXALAFX с ACAAXALAFX с ALARXALAFX с FRTY

Сравнение комиссий ATVPX и ALAFX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ALAFX в 0.95%.

ALAFX
Alger Focus Equity A Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. ALAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ALAFX
Ранг доходности на риск ALAFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c ALAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXALAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.56

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.20

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.39

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

8.06

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. ALAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAFX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и ALAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXALAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.81

-0.23

Корреляция

Корреляция между ATVPX и ALAFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и ALAFX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности ALAFX в 8.73%

TTM20252024202320222021202020192018
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		8.73%7.91%0.00%0.10%0.06%14.09%6.28%1.98%5.41%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и ALAFX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки ALAFX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и ALAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXALAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-43.65%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-17.58%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-43.65%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-13.50%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-7.75%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.21%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и ALAFX

Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) имеют волатильность 9.64% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXALAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

9.22%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

17.06%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

27.51%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

26.16%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

23.90%

+8.06%