PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с ELFNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с ELFNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Elfun Trusts (ELFNX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и ELFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Elfun Trusts (ELFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и ELFNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
ELFNX
Elfun Trusts		-6.72%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%25.18%18.87%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у ELFNX с доходностью -6.72%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

ELFNX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-4.01%
1 год
15.73%
3 года*
20.04%
5 лет*
11.28%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Elfun Trusts

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFXATVPX с FLCNX
Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с VOOELFNX с NOSIXELFNX с QGROELFNX с MITTXELFNX с VFIAX

Сравнение комиссий ATVPX и ELFNX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ELFNX в 0.18%.

ATVPX
Alger 35 Fund
ELFNX
Elfun Trusts

Доходность на риск

ATVPX vs. ELFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c ELFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXELFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.87

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.34

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.43

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

5.34

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. ELFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ELFNX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и ELFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXELFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.87

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между ATVPX и ELFNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и ELFNX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности ELFNX в 10.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELFNX
Elfun Trusts		10.58%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и ELFNX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и ELFNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXELFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-50.28%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-11.48%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-26.39%

-26.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-8.78%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-7.65%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.06%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и ELFNX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Elfun Trusts (ELFNX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXELFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

5.49%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

10.01%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

18.56%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

17.92%

+15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

18.38%

+13.58%