PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с PRWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и PRWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-9.59%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%16.76%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

PRWAX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFXATVPX с FLCNX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий ATVPX и PRWAX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.03

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.66

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.28

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

4.75

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.03

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.02

Корреляция

Корреляция между ATVPX и PRWAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и PRWAX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности PRWAX в 18.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		18.43%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и PRWAX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, примерно равная максимальной просадке PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-55.06%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-14.05%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-29.38%

-23.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-11.33%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-9.92%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.79%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и PRWAX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

6.07%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

12.83%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

19.62%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

17.93%

+15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

18.84%

+13.12%