PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger 35 Fund (ATVPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155651872
ЭмитентAlger
Дата выпуска29 мар. 2018 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$500,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ATVPX составляет 0.55%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ATVPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger 35 Fund

Популярные сравнения: ATVPX с AAGOX, ATVPX с PRWAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger 35 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
143.65%
111.00%
ATVPX (Alger 35 Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger 35 Fund показал доход в 22.30% с начала года и 36.60% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.30%14.22%
1 месяц1.12%2.70%
6 месяцев23.55%14.58%
1 год36.60%25.29%
5 лет (среднегодовая)15.49%13.38%
10 лет (среднегодовая)N/A10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATVPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.32%9.06%1.76%-5.71%8.81%22.30%
202310.10%-2.82%3.11%-2.11%4.32%6.21%2.50%-4.89%-6.09%-1.93%14.26%7.05%31.41%
2022-10.66%-0.79%0.16%-15.20%-2.25%-5.85%9.28%-4.29%-11.70%5.41%-0.84%-4.84%-36.36%
20211.60%2.25%-1.98%6.89%-2.10%7.12%0.60%3.77%-5.12%7.67%-8.25%-0.70%10.91%
20204.39%-5.14%-6.66%16.11%8.19%5.68%10.21%9.27%-2.75%-1.42%11.49%6.41%68.05%
20199.55%3.58%1.87%3.67%-3.72%6.98%1.72%-1.27%-3.17%2.56%4.48%1.50%30.56%
20183.69%5.24%0.75%0.75%7.68%0.34%-11.05%0.10%-8.14%-2.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ATVPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ATVPX, с текущим значением в 6363
ATVPX (Alger 35 Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger 35 Fund (ATVPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ATVPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATVPX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATVPX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATVPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATVPX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATVPX, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.08

Коэффициент Шарпа

Alger 35 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.73
2.16
ATVPX (Alger 35 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger 35 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$5.10$3.02$0.02$0.11

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger 35 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.10$5.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.02$3.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2018$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-22.80%
-0.71%
ATVPX (Alger 35 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger 35 Fund показал максимальную просадку в 53.35%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alger 35 Fund составляет 22.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.35%16 дек. 2021 г.26028 дек. 2022 г.
-27.63%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-24.46%1 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.12018 июн. 2019 г.179
-14.87%9 нояб. 2021 г.183 дек. 2021 г.815 дек. 2021 г.26
-13.49%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.7321 июн. 2021 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger 35 Fund составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.91%
2.39%
ATVPX (Alger 35 Fund)
Benchmark (^GSPC)