PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATVPX с AAGOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATVPXAAGOX
Дох-ть с нач. г.21.28%21.93%
Дох-ть за 1 год25.85%23.58%
Дох-ть за 3 года-0.17%0.25%
Дох-ть за 5 лет14.49%14.31%
Коэф-т Шарпа1.321.39
Дневная вол-ть20.66%17.54%
Макс. просадка-53.35%-56.55%
Текущая просадка-23.44%-7.48%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ATVPX и AAGOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и AAGOX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATVPX показывает доходность 21.28%, а AAGOX немного выше – 21.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
141.63%
139.86%
ATVPX
AAGOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger 35 Fund

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Сравнение комиссий ATVPX и AAGOX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AAGOX в 0.82%.


AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund
График комиссии AAGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии ATVPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATVPX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATVPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATVPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATVPX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATVPX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATVPX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATVPX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.16
AAGOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAGOX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAGOX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAGOX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAGOX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAGOX, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.04

Сравнение коэффициента Шарпа ATVPX и AAGOX

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGOX равному 1.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATVPX и AAGOX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.32
1.39
ATVPX
AAGOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и AAGOX

Ни ATVPX, ни AAGOX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ATVPX
Alger 35 Fund
0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund
0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.37%12.42%18.72%0.71%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и AAGOX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки AAGOX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и AAGOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-23.44%
-7.48%
ATVPX
AAGOX

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и AAGOX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.96%
5.41%
ATVPX
AAGOX