PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с AMOMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с AMOMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и AMOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и AMOMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-6.40%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%26.50%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-1.21%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у AMOMX с доходностью -1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPTFX имеют среднегодовую доходность 13.95%, а акции AMOMX немного отстают с 13.76%.

OPTFX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-8.14%
1 год
17.79%
3 года*
20.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.95%

AMOMX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-2.34%
1 год
18.80%
3 года*
19.31%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с ^OEXAMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB

Сравнение комиссий OPTFX и AMOMX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMOMX в 0.41%.

OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

OPTFX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXAMOMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.94

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.63

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

7.32

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. AMOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMOMX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и AMOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXAMOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.94

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Корреляция

Корреляция между OPTFX и AMOMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и AMOMX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности AMOMX в 25.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.67%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		25.80%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и AMOMX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки AMOMX в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и AMOMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTFXAMOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-34.80%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-9.42%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-34.80%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-34.80%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-4.61%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-6.34%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.89%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и AMOMX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTFXAMOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.13%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

12.47%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

21.50%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

21.51%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

20.93%

+0.45%