Сравнение OPTAX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -0.74% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -8.48% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции OPTAX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 3.45% против 14.14% соответственно.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 3.45%
VAFAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -11.19%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и VAFAX
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
OPTAX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
OPTAX
VAFAX
Сравнение OPTAX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.07 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.89 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 2.76 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.32 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и VAFAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и VAFAX
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности VAFAX в 15.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.63% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.40% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и VAFAX
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, примерно равная максимальной просадке VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -48.48% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -19.27% | +13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -38.86% | +21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -38.86% | +21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -14.55% | +11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -8.16% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 6.21% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и VAFAX
Текущая волатильность для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) составляет 1.41%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 8.33% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 15.73% | -13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 25.42% | -19.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 23.03% | -18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 22.23% | -17.39% |