Сравнение OPTAX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции OPTAX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 3.42% против 18.10% соответственно.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и OPGSX
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
OPTAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
OPTAX
OPGSX
Сравнение OPTAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.49 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 2.77 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 3.94 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 15.50 | -15.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.49 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.64 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.26 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и OPGSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и OPGSX
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности OPGSX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и OPGSX
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -80.04% | +31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -29.01% | +23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -47.09% | +29.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -47.09% | +29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -19.81% | +16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -29.33% | +22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 7.38% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) составляет 1.35%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 16.75% | -15.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 35.48% | -33.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 43.40% | -37.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 33.09% | -28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 32.99% | -28.15% |