Сравнение OPTAX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -0.59% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.19% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции OPTAX превзошли акции DMREX по среднегодовой доходности: 3.45% против 2.78% соответственно.
OPTAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 3.45%
DMREX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и DMREX
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
OPTAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
OPTAX
DMREX
Сравнение OPTAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.24 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 3.24 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.60 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.90 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 9.32 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.24 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.09 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.89 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и DMREX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и DMREX
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.63% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и DMREX
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -13.22% | -35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -0.83% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -5.33% | -11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -13.22% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.23% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -0.89% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.29% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и DMREX
Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.47% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 0.71% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 1.16% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2.46% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 3.14% | +1.70% |