Сравнение OPTAX с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 1.55% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и DCARX
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Доходность на риск
OPTAX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
OPTAX
DCARX
Сравнение OPTAX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.06 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 2.97 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.57 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.99 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 12.16 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.06 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.20 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и DCARX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и DCARX
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и DCARX
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -12.27% | -36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -0.93% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -4.79% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.24% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -0.76% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.23% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и DCARX
Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.51% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.71% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 1.28% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2.25% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 2.93% | +1.91% |