PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPE с PXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPE с PXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) and PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - OPPE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree European Opportunities Index, while PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPE returned 12.39%/yr vs 11.80%/yr for PXF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OPPE charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for PXF.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPE показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 20.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPPE имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции PXF немного отстают с 11.80%.

OPPE

1 день
-0.60%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.95%
6 месяцев
16.25%
1 год
28.81%
3 года*
23.31%
5 лет*
14.10%
10 лет*
12.39%

PXF

1 день
-0.70%
1 месяц
6.92%
С начала года
20.42%
6 месяцев
24.34%
1 год
44.15%
3 года*
25.13%
5 лет*
13.47%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPE и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		12.95%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		20.42%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Correlation

The correlation between OPPE and PXF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г.

0.81

The correlation between OPPE and PXF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPPE и PXF

Секторы
OPPE
PXF

Промышленность

27.8%
15.1%

Финансовые услуги

23.3%
19.7%

Сырьевые материалы

10.6%
10.1%

Энергетика

9.1%
10.6%

Технологии

7.2%
11.4%

Коммунальные услуги

6.6%
3.6%

Здравоохранение

4.8%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.1%

Потребительский циклический сектор

3.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.3%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Промышленность

OPPE
27.8%
PXF
15.1%

Финансовые услуги

OPPE
23.3%
PXF
19.7%

Сырьевые материалы

OPPE
10.6%
PXF
10.1%

Энергетика

OPPE
9.1%
PXF
10.6%

Технологии

OPPE
7.2%
PXF
11.4%

Коммунальные услуги

OPPE
6.6%
PXF
3.6%

Здравоохранение

OPPE
4.8%
PXF
7.2%

Потребительский защитный сектор

OPPE
4.6%
PXF
6.1%

Потребительский циклический сектор

OPPE
3.1%
PXF
10.2%

Коммуникационные услуги

OPPE
1.6%
PXF
4.3%

Недвижимость

OPPE
1.4%
PXF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с EWJVOPPE с AVDVOPPE с SPMOOPPE с GRIDOPPE с XNTK
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDB

Доходность на риск

OPPE vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPEPXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.92

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.83

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

4.07

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

15.61

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPE vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXF равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPEPXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.92

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.24

+0.41

Просадки

Сравнение просадок OPPE и PXF

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и PXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPEPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-64.74%

+25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-10.91%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-14.06%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-26.82%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-41.59%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.70%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-15.27%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.84%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и PXF

WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеют волатильность 5.49% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPEPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.33%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.86%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

15.24%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.45%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.04%

-0.87%

Сравнение комиссий OPPE и PXF

OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PXF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и PXF

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PXF в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.72%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.07%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

OPPE and PXF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPE has higher volatility (5.49%) compared to PXF (5.33%). In terms of maximum drawdown, OPPE dropped -39.28% vs PXF's -64.74%.

On 10-year performance, OPPE leads with 12.39% vs 11.80% for PXF. On fees, PXF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PXF has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPE has performed better with a 12.39% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.

PXF has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.72% for OPPE.

OPPE is categorized as Europe Equities, while PXF is Foreign Large Cap Equities. OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index, while PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for OPPE and 0.45% for PXF.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPE и PXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор