Сравнение OPPE с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
OPPE и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPE и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPE и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPE показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции OPPE превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.10% соответственно.
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPE и EPI
OPPE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
OPPE vs. EPI — Ранг доходности на риск
OPPE
EPI
Сравнение OPPE c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPE | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | -0.39 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | -0.45 | +2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.40 | +3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | -1.24 | +13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -0.39 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.41 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.45 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.13 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между OPPE и EPI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPE и EPI
Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок OPPE и EPI
Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -66.21% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -16.88% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -21.89% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -50.29% | +11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -19.56% | +16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -18.68% | +13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 5.45% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPE и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 6.44%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.84% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 11.47% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 16.34% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 16.27% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 20.37% | -3.27% |