Сравнение OPPE с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
OPPE и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPE и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPE и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPE показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции OPPE превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.50% соответственно.
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPE и DHS
OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
OPPE vs. DHS — Ранг доходности на риск
OPPE
DHS
Сравнение OPPE c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPE | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.10 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.54 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.24 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 4.77 | +7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPE | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.10 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между OPPE и DHS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPE и DHS
Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок OPPE и DHS
Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPE | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -67.25% | +27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -10.84% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -15.28% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -37.35% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -3.76% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -9.62% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.82% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPE и DHS
WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что OPPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPE | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 3.08% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 7.14% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 13.31% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 13.87% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 16.06% | +1.04% |