Сравнение OPPAX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности OPPAX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPAX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.39% против 12.75% соответственно.
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPAX и VGPMX
OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
OPPAX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
OPPAX
VGPMX
Сравнение OPPAX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPAX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 3.21 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 3.80 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.61 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 4.79 | -4.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 19.71 | -19.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 3.21 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.14 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между OPPAX и VGPMX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPAX и VGPMX
Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок OPPAX и VGPMX
Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -78.85% | +18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -12.80% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -22.71% | -19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -54.59% | +12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -7.89% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -34.68% | +19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.11% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPAX и VGPMX
Текущая волатильность для Invesco Global Fund (OPPAX) составляет 7.56%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 8.37% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 13.47% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 19.47% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 17.21% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 21.67% | -1.04% |