Сравнение OPPAX с FTCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Technology Fund (FTCHX).
OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности OPPAX и FTCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPAX и FTCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
FTCHX Invesco Technology Fund | 0.39% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 13.00% | 46.14% | 35.62% | -0.88% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у FTCHX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям FTCHX по среднегодовой доходности: 10.39% против 16.66% соответственно.
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
FTCHX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPAX и FTCHX
OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FTCHX в 0.91%.
Доходность на риск
OPPAX vs. FTCHX — Ранг доходности на риск
OPPAX
FTCHX
Сравнение OPPAX c FTCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPAX | FTCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.45 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.99 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.78 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 9.46 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPAX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.45 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между OPPAX и FTCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPAX и FTCHX
Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности FTCHX в 26.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
FTCHX Invesco Technology Fund | 26.45% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
Просадки
Сравнение просадок OPPAX и FTCHX
Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки FTCHX в -87.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и FTCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPAX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -87.78% | +27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -14.29% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -47.89% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -47.89% | +5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -9.33% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -36.55% | +21.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.20% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPAX и FTCHX
Текущая волатильность для Invesco Global Fund (OPPAX) составляет 7.56%, в то время как у Invesco Technology Fund (FTCHX) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPAX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 13.28% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 22.72% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 30.92% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 28.55% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 26.15% | -5.52% |