Сравнение OPPAX с CHTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Charter Fund (CHTRX).
OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности OPPAX и CHTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPAX и CHTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | -8.67% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
CHTRX Invesco Charter Fund | -5.95% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPAX показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у CHTRX с доходностью -5.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPPAX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции CHTRX немного отстают с 10.31%.
OPPAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -8.67%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 10.52%
CHTRX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPAX и CHTRX
OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CHTRX в 1.03%.
Доходность на риск
OPPAX vs. CHTRX — Ранг доходности на риск
OPPAX
CHTRX
Сравнение OPPAX c CHTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Charter Fund (CHTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPAX | CHTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.32 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 5.17 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPAX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.55 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между OPPAX и CHTRX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPAX и CHTRX
Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.15%, что больше доходности CHTRX в 7.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | 27.15% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.68% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
Просадки
Сравнение просадок OPPAX и CHTRX
Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки CHTRX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и CHTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPAX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -56.30% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -10.77% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -26.77% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -41.18% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -7.59% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -13.33% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.89% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPAX и CHTRX
Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco Charter Fund (CHTRX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPAX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.50% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.52% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 17.85% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 16.75% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.16% | +1.47% |