Сравнение OPPAX с BRCAX
OPPAX (Invesco Global Fund) and BRCAX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A) are both mutual funds - OPPAX is a Global Equities fund managed by Invesco, while BRCAX is a Commodities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OPPAX returned 12.33%/yr vs 7.75%/yr for BRCAX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. OPPAX charges 1.04%/yr vs 1.40%/yr for BRCAX.
Доходность
Сравнение доходности OPPAX и BRCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPPAX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции OPPAX превзошли акции BRCAX по среднегодовой доходности: 12.33% против 7.75% соответственно.
OPPAX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 12.33%
BRCAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 32.52%
- 6 месяцев
- 33.47%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам OPPAX и BRCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | 9.82% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 32.52% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
Correlation
The correlation between OPPAX and BRCAX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between OPPAX and BRCAX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPPAX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск
OPPAX
BRCAX
Сравнение OPPAX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPAX | BRCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 5.70 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 22.91 | -17.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPAX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.05 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок OPPAX и BRCAX
Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, примерно равная максимальной просадке BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и BRCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPPAX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -60.98% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -9.22% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -9.25% | -12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -20.66% | -21.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -38.44% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.82% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -28.50% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.29% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPAX и BRCAX
Текущая волатильность для Invesco Global Fund (OPPAX) составляет 4.54%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPPAX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.36% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 15.49% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 17.29% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 15.80% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 14.30% | +6.39% |
Сравнение комиссий OPPAX и BRCAX
OPPAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPAX и BRCAX
Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.58%, что больше доходности BRCAX в 10.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.58% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% | 0.00% |
OPPAX Invesco Global Fund | 22.58% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
OPPAX and BRCAX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRCAX has higher volatility (5.36%) compared to OPPAX (4.54%). In terms of maximum drawdown, OPPAX dropped -60.39% vs BRCAX's -60.98%.
BRCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPPAX и BRCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор