Сравнение OPOCX с PXQSX
OPOCX (Invesco Discovery Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OPOCX returned 16.62%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OPOCX charges 1.01%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.
Доходность
Сравнение доходности OPOCX и PXQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPOCX показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции OPOCX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 16.62% против 7.40% соответственно.
OPOCX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 30.73%
- 1 год
- 57.17%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 16.62%
PXQSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам OPOCX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 32.06% | 16.77% | 22.61% | 17.02% | -31.26% | 14.78% | 50.33% | 36.81% | -4.15% | 29.04% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.70% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Correlation
The correlation between OPOCX and PXQSX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between OPOCX and PXQSX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPOCX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
OPOCX
PXQSX
Сравнение OPOCX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPOCX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | -0.19 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -0.39 | +20.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPOCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | -0.15 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.02 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.35 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок OPOCX и PXQSX
Максимальная просадка OPOCX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и PXQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPOCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -55.56% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -13.25% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.60% | -22.87% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.27% | -31.49% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.27% | -37.65% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.47% | +13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -10.29% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 6.28% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPOCX и PXQSX
Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPOCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 4.52% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 12.30% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 16.76% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 20.22% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 20.51% | +4.34% |
Сравнение комиссий OPOCX и PXQSX
OPOCX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPOCX и PXQSX
Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности PXQSX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 10.16% | 13.41% | 6.86% | 0.00% | 0.00% | 20.51% | 11.22% | 6.42% | 18.85% | 12.46% | 4.33% | 6.84% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.77% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
OPOCX and PXQSX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPOCX has higher volatility (7.86%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, OPOCX dropped -64.17% vs PXQSX's -55.56%.
OPOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPOCX и PXQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор