Сравнение OPER с VRIG
OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both Ultrashort Bond funds. OPER is passively managed, while VRIG is actively managed. Over the past 5 years, OPER returned 3.69%/yr vs 4.49%/yr for VRIG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. OPER charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.
Доходность
Сравнение доходности OPER и VRIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPER показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 2.14%.
OPER
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
VRIG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPER и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 1.75% | 4.37% | 5.34% | 5.09% | 1.76% | 0.37% | 0.65% | 2.15% | 0.88% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 2.14% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | -0.33% |
Correlation
The correlation between OPER and VRIG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between OPER and VRIG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPER vs. VRIG — Ранг доходности на риск
OPER
VRIG
Сравнение OPER c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPER | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.57 | 5.34 | +7.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 60.74 | 62.12 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 510.88 | 317.44 | +193.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPER и VRIG
Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и VRIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPER | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.33% | -13.04% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.08% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.11% | -0.78% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -2.28% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.27% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPER и VRIG
Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.09%, в то время как у Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) волатильность равна 0.12%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPER | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.12% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 0.36% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 0.49% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 1.29% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 3.79% | -2.57% |
Сравнение комиссий OPER и VRIG
OPER берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPER и VRIG
Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности VRIG в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.08% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.71% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
OPER and VRIG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRIG has higher volatility (0.12%) compared to OPER (0.09%). In terms of maximum drawdown, OPER dropped -2.33% vs VRIG's -13.04%.
On 5-year performance, VRIG leads with 4.49% vs 3.69% for OPER. On fees, OPER is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRIG has performed better with a 4.49% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPER is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.
VRIG has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.08% for OPER.
They also come from different issuers: ClearShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for OPER and 0.30% for VRIG.
OPER currently has the higher Sharpe Ratio (14.84 vs 10.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPER и VRIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор