Сравнение OPER с JPST
OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. OPER is passively managed, while JPST is actively managed. Over the past 5 years, OPER returned 3.65%/yr vs 3.61%/yr for JPST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. OPER charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности OPER и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPER показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.40%.
OPER
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPER и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 1.55% | 4.37% | 5.34% | 5.09% | 1.76% | 0.37% | 0.65% | 2.15% | 0.90% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.40% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 1.14% |
Correlation
The correlation between OPER and JPST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPER vs. JPST — Ранг доходности на риск
OPER
JPST
Сравнение OPER c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPER | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +26.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.38 | 3.94 | +9.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 61.29 | 29.16 | +32.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 519.55 | 144.13 | +375.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPER | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45 | 8.09 | +7.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.47 | 6.32 | +5.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.28 | 3.20 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок OPER и JPST
Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPER | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.33% | -3.28% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.15% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.11% | -0.30% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -0.79% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.08% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPER и JPST
Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.10%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPER | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.15% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 0.36% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 0.54% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.58% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.23% | 0.93% | +0.30% |
Сравнение комиссий OPER и JPST
OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPER и JPST
Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности JPST в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.26% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.09% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OPER and JPST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPST has higher volatility (0.15%) compared to OPER (0.10%). In terms of maximum drawdown, OPER dropped -2.33% vs JPST's -3.28%.
On 5-year performance, OPER leads with 3.65% vs 3.61% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OPER has performed better with a 3.65% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for OPER.
JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 4.09% for OPER.
They also come from different issuers: ClearShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for OPER and 0.18% for JPST.
OPER currently has the higher Sharpe Ratio (15.45 vs 8.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPER и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор