PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPCAX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPCAX с ACEIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OPCAX (Invesco California Municipal Fund) and ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) are both mutual funds - OPCAX is a Municipal Bonds fund managed by Invesco, while ACEIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OPCAX returned 3.05%/yr vs 8.91%/yr for ACEIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. OPCAX charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for ACEIX.

Доходность

Сравнение доходности OPCAX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPCAX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции OPCAX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 3.05% против 8.91% соответственно.

OPCAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.86%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.78%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.40%
10 лет*
3.05%

ACEIX

1 день
1.04%
1 месяц
0.60%
С начала года
6.84%
6 месяцев
7.76%
1 год
18.75%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.14%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPCAX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		1.71%2.59%2.86%6.86%-12.10%3.56%6.07%10.31%6.59%4.47%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.84%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Correlation

The correlation between OPCAX and ACEIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1988 г.

0.02

The correlation between OPCAX and ACEIX shifts across timeframes, from 0.01 (10 years) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California Municipal Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с OPCAX:
OPCAX с BCHYXOPCAX с SCMBOPCAX с SWNTXOPCAX с CMFOPCAX с HYMBOPCAX с SPYOPCAX с MIY
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с ACGIXACEIX с FNARXACEIX с VUG

Доходность на риск

OPCAX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCAX
Ранг доходности на риск OPCAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPCAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPCAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPCAXACEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.33

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.34

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.42

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

14.15

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPCAX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPCAX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPCAXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.65

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.73

+0.24

Просадки

Сравнение просадок OPCAX и ACEIX

Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и ACEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPCAXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-40.08%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-5.50%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.46%

-12.40%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-16.73%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.53%

-30.80%

+12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.61%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.32%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OPCAX и ACEIX

Текущая волатильность для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) составляет 1.47%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPCAXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

2.20%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

6.18%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

8.07%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

11.12%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

12.83%

-7.71%

Сравнение комиссий OPCAX и ACEIX

OPCAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCAX и ACEIX

Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности ACEIX в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.46%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		2.76%4.76%4.19%3.06%2.86%3.05%3.15%3.64%3.71%4.59%4.92%5.48%

Часто задаваемые вопросы

OPCAX and ACEIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACEIX has higher volatility (2.20%) compared to OPCAX (1.47%). In terms of maximum drawdown, OPCAX dropped -47.36% vs ACEIX's -40.08%.

ACEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPCAX и ACEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор