PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPCAX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPCAX с ACEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности OPCAX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPCAX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		-1.27%2.59%2.86%6.86%-12.10%3.56%6.07%10.31%6.59%4.47%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.54%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, OPCAX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции OPCAX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 2.95% против 8.66% соответственно.

OPCAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.54%
1 год
1.04%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.95%

ACEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.54%
6 месяцев
3.93%
1 год
13.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California Municipal Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с OPCAX:
OPCAX с BCHYXOPCAX с SCMBOPCAX с SWNTXOPCAX с CMFOPCAX с SPYOPCAX с HYMBOPCAX с DFABX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX

Сравнение комиссий OPCAX и ACEIX

OPCAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
OPCAX
Invesco California Municipal Fund

Доходность на риск

OPCAX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCAX
Ранг доходности на риск OPCAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPCAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPCAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPCAXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.15

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.62

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.50

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

6.38

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPCAX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPCAX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPCAXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.15

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.62

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.72

+0.24

Корреляция

Корреляция между OPCAX и ACEIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCAX и ACEIX

Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности ACEIX в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		2.78%4.76%4.19%3.06%2.86%3.05%3.15%3.64%3.71%4.59%4.92%5.48%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок OPCAX и ACEIX

Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPCAXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-40.08%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-8.63%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-16.73%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.53%

-30.80%

+12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-3.84%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-4.63%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.03%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OPCAX и ACEIX

Текущая волатильность для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) составляет 1.49%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPCAXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.50%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

6.36%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

11.73%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

11.16%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

12.85%

-7.75%