PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONTO с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONTO с VST

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ONTO (Onto Innovation Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. ONTO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, ONTO returned 28.61%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONTO и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность 60.42%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.82%.

ONTO

1 день
-7.83%
1 месяц
-11.04%
С начала года
60.42%
6 месяцев
60.89%
1 год
163.52%
3 года*
32.75%
5 лет*
28.61%
10 лет*
29.83%

VST

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-8.82%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-14.96%
3 года*
83.12%
5 лет*
54.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONTO и VST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONTO
Onto Innovation Inc.		60.42%-5.29%9.01%124.56%-32.74%112.89%30.13%33.70%9.67%-0.56%
VST
Vistra Corp.		-8.82%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%

Correlation

The correlation between ONTO and VST is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г.

0.30

The correlation between ONTO and VST shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ONTO:

$2.15

VST:

$8.60

Коэффициент P/E

ONTO:

117.60

VST:

17.07

Коэффициент PEG

ONTO:

10.55

VST:

0.39

Коэффициент P/S

ONTO:

12.14

VST:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$1.03B

VST:

$17.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$502.93M

VST:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$177.93M

VST:

$4.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Onto Innovation Inc.

Vistra Corp.

Часто сравнивают с ONTO:
ONTO с KLACONTO с CAMTONTO с NVMIONTO с SAIAONTO с KLICONTO с OCONTO с FORM
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE

Доходность на риск

ONTO vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONTO
Ранг доходности на риск ONTO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONTO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONTO c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONTOVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
-0.31

+3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-0.13

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.38

-0.39

+8.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.01

-0.74

+23.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONTO vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа VST равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONTOVSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

-0.31

+3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.15

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.71

-0.50

Просадки

Сравнение просадок ONTO и VST

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONTOVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.56%

-53.32%

-45.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-38.01%

+17.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.82%

-48.80%

-14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.82%

-48.80%

-14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.74%

-32.40%

+14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.73%

-13.69%

-41.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

20.31%

-12.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и VST

Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONTOVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.67%

14.60%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.83%

37.50%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.82%

48.38%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.32%

47.87%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.18%

42.18%

+9.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и VST

ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.62%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
291.95M
5.64B
(ONTO) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONTO и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Onto Innovation Inc. и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
50.1%
0
Активы портфеля
ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

ONTO and VST have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONTO has higher volatility (18.67%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, ONTO dropped -98.56% vs VST's -53.32%.

ONTO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONTO и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор