Сравнение ONOF с GMMA
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds - ONOF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index while GMMA tracks the MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, ONOF returned 17.72% vs 7.97% for GMMA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 1.75%.
ONOF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONOF и GMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 4.31% | 8.90% | 5.11% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 1.75% | 8.95% | 0.22% |
Correlation
The correlation between ONOF and GMMA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between ONOF and GMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. GMMA — Ранг доходности на риск
ONOF
GMMA
Сравнение ONOF c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONOF | GMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.36 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 7.64 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONOF и GMMA
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -5.21% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -3.39% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -2.20% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -1.24% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.05% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и GMMA
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ONOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 3.11% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 4.91% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 6.03% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 7.34% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 7.34% | +7.05% |
Сравнение комиссий ONOF и GMMA
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и GMMA
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности GMMA в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.71% | 3.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.32% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ONOF and GMMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ONOF has higher volatility (4.74%) compared to GMMA (3.11%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs GMMA's -5.21%.
On 1-year performance, ONOF leads with 17.72% vs 7.97% for GMMA. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ONOF has performed better with a 17.72% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.
GMMA has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.32% for ONOF.
ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while GMMA tracks MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index. They also come from different issuers: Global X and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.75% for GMMA.
ONOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор