PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONOF с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONOF с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds - ONOF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index while CLSM tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 3 years, ONOF returned 13.72%/yr vs 13.75%/yr for CLSM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности ONOF и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

ONOF

1 день
-0.68%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.60%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONOF и CLSM

2026 (YTD)20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		7.32%8.90%19.45%11.57%-11.89%9.50%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%-23.23%9.10%

Correlation

The correlation between ONOF and CLSM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.68

The correlation between ONOF and CLSM shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONOF и CLSM

Секторы
ONOF
CLSM

Технологии

35.6%
51.8%

Коммуникационные услуги

11.6%
5.5%

Финансовые услуги

11.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.4%

Здравоохранение

8.6%
1.4%

Промышленность

8.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
34.8%

Энергетика

3.6%
0.2%

Коммунальные услуги

2.3%
0.5%

Сырьевые материалы

1.8%
0.4%

Недвижимость

1.8%
0.0%

Технологии

ONOF
35.6%
CLSM
51.8%

Коммуникационные услуги

ONOF
11.6%
CLSM
5.5%

Финансовые услуги

ONOF
11.5%
CLSM
0.1%

Потребительский циклический сектор

ONOF
10.1%
CLSM
4.4%

Здравоохранение

ONOF
8.6%
CLSM
1.4%

Промышленность

ONOF
8.3%
CLSM
1.0%

Потребительский защитный сектор

ONOF
4.8%
CLSM
34.8%

Энергетика

ONOF
3.6%
CLSM
0.2%

Коммунальные услуги

ONOF
2.3%
CLSM
0.5%

Сырьевые материалы

ONOF
1.8%
CLSM
0.4%

Недвижимость

ONOF
1.8%
CLSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с DALIONOF с GDT
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

ONOF vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONOFCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.71

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.58

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.04

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

16.72

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONOF vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONOF на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONOF и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONOFCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.35

+0.39

Просадки

Сравнение просадок ONOF и CLSM

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONOFCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-27.77%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-8.50%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-14.60%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.38%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-16.49%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.05%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и CLSM

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.03%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONOFCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.58%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

10.54%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

12.70%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

12.47%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

12.47%

+1.86%

Сравнение комиссий ONOF и CLSM

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и CLSM

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.29%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%

Часто задаваемые вопросы

ONOF and CLSM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to ONOF (3.03%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, CLSM leads with 13.75% vs 13.72% for ONOF. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ONOF has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSM has performed better with a 13.75% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

ONOF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.75% for CLSM.

ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Global X and Cabana. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONOF и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор